Podľa neho je rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie „tou najhlúpejšou vecou“, akú počas jeho života Británia spravila. Gitarista skupiny Queen je dlhodobo otvoreným kritikom konzervatívnej líderky i brexitu; nedávno Mayovú obvinil z nedostatku „morálnych zásad“, pričom brexit označil za „tragédiu“ a „pohromu“.
„Bolo od začiatku veľmi nešťastné nechať ľudí rozhodnúť o brexite, čo bude mať dôsledky, akých si vôbec neboli vedomí. Rozčuľuje ma, že hŕstke politikov sa podarilo všetkých podraziť. Pevne však verím, že sa z toho opäť dostaneme. Brexit ničí prácu celej jednej generácie, ktorá zjednotila Európu,“ uzavrel 70-ročný May v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag, z ktorého v stredu citoval časopis New Musical Express.